Komentarze do: Prawdopodobieństwo niewypłacalności a notowania CDS http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/08/10/prawdopodobienstwo-niewyplacalnosci-a-notowania-cds/ Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami. Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200 http://wordpress.org/?v=2.8.4 hourly 1 Autor: Trystero http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/08/10/prawdopodobienstwo-niewyplacalnosci-a-notowania-cds/#comment-12566 Trystero Thu, 12 Aug 2010 16:09:16 +0000 http://blogi.ifin24.pl/?p=8523#comment-12566 @ Atticus Dzięki za cenną uwagę. @ Atticus

Dzięki za cenną uwagę.

]]> Autor: Atticus http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/08/10/prawdopodobienstwo-niewyplacalnosci-a-notowania-cds/#comment-12544 Atticus Thu, 12 Aug 2010 11:39:51 +0000 http://blogi.ifin24.pl/?p=8523#comment-12544 Taka technczna uwaga: w wiekszosci przypadkow spread na CDSie jest tozsamy z prawdopodobienstwem bankructwa bo w modelach uzywa sie standardowych recovery rate 40 procent dla krajow rozwinietych i 25 procent dla EM ( w tym Polska). Dopiero jak dlug zaczyna byc mocno 'distressed' (tak przy 700-1000 bp dla 5Y CDSa), to wtedy inwestorzy zadaja sobie pytanie ile tak naprawde bedzie mozna wyciagnac na recovery rate i wtedy RR wkladane do modelu moga sie znaczaco roznic. Taka technczna uwaga: w wiekszosci przypadkow spread na CDSie jest tozsamy z prawdopodobienstwem bankructwa bo w modelach uzywa sie standardowych recovery rate 40 procent dla krajow rozwinietych i 25 procent dla EM ( w tym Polska). Dopiero jak dlug zaczyna byc mocno ‘distressed’ (tak przy 700-1000 bp dla 5Y CDSa), to wtedy inwestorzy zadaja sobie pytanie ile tak naprawde bedzie mozna wyciagnac na recovery rate i wtedy RR wkladane do modelu moga sie znaczaco roznic.

]]>