Masz na myśli tę zagadkę dotyczącą wzrostu z następnego wpisu? Możemy śmiało założyć, że to jest krzywa Gaussa. Stoi za tym central limit theorem, który mówi, że rozkład zmiennej losowej, która jest złożeniem wielu innych zmiennych losowych zawsze dąży do rozkładu Gaussa, pomimo, że każda ze zmiennych losowych może mieć zupełnie inny typ rozkładu. W przypadku wzrostu można śmiało tak założyć, bo jest mnóstwo czynników losowych determinujących wzrost LOSOWO wybranego osobnika.

co do zagadki 1 – statystyke dawno mialem, ale nie brakuje informacji o jakim rozkladzie mowimy?

“Pozyton, pozytron, antyelektron to nazwa tego samego”

Faktycznie co do nazwy to można stosować zamiennie.

“Składamy się z mikroświatów;-)”

Ale wraz ze wzrostem skali zjawiska kwantowe zanikają.
http://fotonowy.pl/index.php?main_page=page&id=12

dla mnie z typowym scoringiem problem jest taki, że niezależnie czy ktoś (osoba prywatna, firma) ubiega się o 1 tys. zł czy o 100 mln zł to zgodnie z tymi metodami otrzyma się taki sam wynik – podmiot jest wiarygodny lub niewiarygodny. Więc, zgadzam się z tym co napisał poszi, że do całości potrzebna jest jeszcze ocena zabezpieczenia i dochodów w stosunku do wielkości rat. Przy suprime przyjęto, że wartość zabezpieczeń będzie tylko wzrastała tak więc nie ma potrzeby oceniać niepotrzebnie relacji dochodów do rat:)

No ale to nie oznacza, że wprowadzenie scoringu było błędem. Generalnie, prawidłowo wykorzystywany (a więc jako jeden z elementów) jest jak najbardziej przydatny – tańszy i bardziej obiektywny.
Problem jest dla mnie taki, iż część uczestników rynku (w tym banki, audytorzy, regulatorzy) zaczęli uważać, że wszystko może zapisać w postaci algorytmu, ewentualnie nieco bardziej skomplikowanego. Tym samym przyjęto, że w gospodarce występuje tylko ryzyko, a nie występuje już niepweność.
Ponadto problem ze statystyką jest taki, że wymaga ona odpowiednio wielkiego zasobu danych. No a przecież, jeżeli banki dopiero wpadły na świetny pomysł udzielania kredytu bez badania poziomu dochodów to takimi danymi dysponować nie mogły. W dodatku tutaj kluczowe byłyby dane historyczne z okresu dekoniunktury. Z drugiej strony jest też pozytyw – takimi danymi już będziemy dysponować dzięki bankom z USA:) A więc statystycy moga pracować nad nowymi, bardziej skutecznymi metodami:)

Pytanie 1 : który bank w Polsce udzielał kredytów na 100% wartości nieruchomości bez weryfikacji zarobków ?

Pytanie 2 : Do czego jest potrzebny analityk kredytowy gdy jako warunki brzegowe wprowadzimy zarobki minimalne (1 pensja + dodatkowe dziecko w przypadku małżeństw) oraz wartość zabezpieczenia w scenariuszu zlicytowania nieruchomości ?

Pytanie 3: Czy w USA nie stosowano przy ocenie kredytów symulowanej wartości nieruchomości w przyszłości ?

Pytanie 4: Jak to się stało że tak wiele bezczelnych przekrętów zrobiono w Polsce w latach 90-tych w starych dobrych czasach ?

Pozyton, pozytron, antyelektron to nazwa tego samego;-)

“Tylko w świecie mikroskopowym.”
Składamy się z mikroświatów;-)

“Zakładają oni a-priori, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy”

No przecież ludzie działają :)

“Pozyton to nowa cząsteczka, czy też elektron cofający się w czasie?”

Chyba pozytron – antycząstka elektronu.

“Przyjęło się uważać, że to nowa cząsteczka, ale dowodów, że to prawda nadal nie ma;”

Coś ci się pomieszało.

“Przyczyna stała się skutkiem, a skutek przyczyną;-)”

Tylko w świecie mikroskopowym.

Popełniasz jeden dość poważny błąd, który popełniają wszyscy statystycy. Zakładają oni a-priori, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy;-) David Hume w swojej pracy >Badania dotyczące rozumu ludzkiego< zakwestionował istnienie takich związków, a badania cząstek elementarnych w części potwierdzają jego tezy. Weźmy choćby elektron i pozyton. Pozyton to nowa cząsteczka, czy też elektron cofający się w czasie?-) Przyjęło się uważać, że to nowa cząsteczka, ale dowodów, że to prawda nadal nie ma;-) Proszę zerknąć na http://efizyka.win.pl/przygoda/frameless/eedd.html i zamienić strzałki procesu. Przyczyna stała się skutkiem, a skutek przyczyną;-)

A swoją drogą, czy ktoś wie, co tak naprawdę mierzy credit score?-)))

W żadnym miejscu nie powiedziałem, że nie ma korelacji między credit score a ryzykiem. Napisałem, że credit score mierzy to jedno z “C”. Jeśli wszystkie inne rzeczy są jednakowe, to osoby o lepszym credit score będa miały większą spłacalność. Problem jest taki, że osobom o wyższym score wciskano takie kredyty, których nie byli w stanie spłacić, bo credit score to takie super cudo, co pozwala zapomnieć po pozostałych “C”. I rynek Alt-A, gdzie kredyty udzielano osobom o wyższym score niż subprime rozpadł się w równie spektakularny sposób, co subprime, a biorąc pod uwagę, ze wyższy credit score miał być lekarstwem na wszystko, rezerwy przeznaczone na problemy z kredytami Alt-A były dużo mniejsze niż dla subprime które zawsze było ryzykowne.

Porównaj subprime i Alt-A
http://www.clayton.com/RMBS InFront Reports/January 2010.pdf

Alt-A maja wyższy score od subprime (703, a nie 631, co jest ogromną różnicą i w przypadku kredytów konsumenckich oznacza kilkukrotnie mniejsze ryzyko), inne charakterystyki są podobne (kredyty są młodsze, co oznacza, że będzie jeszcze gorzej), niższe oprocentowanie (więc były uznawane za mniej ryzykowne) i co oznacza, że powinno łatwiej je sie spłacać oraz prawie 2 razy średnio wieksza kwotę. To jest własnie to, o czym mówię. FICO (credit score) stało sie magicznym wyliczaczem zdolnosci kredytowej, którym nigdy nie było i nie powinno być.

I mamy niecałe 50% zaległości w subprime i ponad 40% w Alt-A, a jak kurz opadnie to te 2 grupy kredytów będą prawdopodobnie równie podłe.

Współczynnik spłacalności miała o rząd wielkości lepszy ! Jeden bank rozwiązał umowę z całą „siecią” w której pracowała z wyłączeniem jej oddziału !

Jak klienci połapią się jak działa system punktowy – to to jest jego koniec, zaczną się pod niego „ustawiać”.