Komentarze do: Co można ‘wycisnąć’ z danych historycznych?

Autor: DAPI

DAPI — Fri, 09 Oct 2009 19:07:59 +0000

@Trystero

Jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć w tym nowym miejscu to Ostatnie komentarze dla Twoich wpisów. Niestety innymi blogami nie jestem zainteresowany.

Autor: DAPI

DAPI — Fri, 09 Oct 2009 19:04:58 +0000

Moim zdaniem próby posługiwania się statystyką na rynku dają psychologiczną przewagę nad “spekulantami” osobie sie tym posługującej. Problemem jest brak stałości prawdopodobieństwa, który dla nas jest strasznie niekomfortowy, stąd też wynikają te “pseudo” strategie “mistrzów” – kupuj jak cena jest większa niż wczoraj itp. itd.
Liczy się stawka i momentum – co udowadniają nam wszelkie instytucje finansowe uzbrojone w programy wyprzedzające spływające zlecenia.
Fraktale to kolejna atrapa na rzeczywistość tak naprawdę niewiele różniąca się od kosmiczno-slimakowych liczb Fibo, faz Księżyca czy wprost figur które uwielbiamy na wykresach rysować.
Człowiek będzie miał zawsze “ciągąty” do tego aby w chaosie dojrzeć prawidłowości.
Problemem jest to, że my za pomocą znanego nam miejsca w którym znajduje się spryskiwacz próbujemy prognozować gdzie spadną nam krople. A to działa odwrotnie – po drodze kropli znajdziemy miejsce spryskiwacza.
Ale cóż musi się kręcić…

Autor: Julivert

Julivert — Fri, 09 Oct 2009 11:57:32 +0000

@Trystero
Odnośnie mojego przykładu. Wydaje mi się, że w obu przypadkach wyjdzie to samo, czyli rzeczywiście losowe litery. Tylko, że w przykładzie z historią będzie można próbować dopasować je do danych historycznych, czyli mniej lub bardziej na siłe uzyskać wyjaśnienie i przewidzieć kolejne litery. Czyli zasłonić losowość i wmówić, że to jakoś do siebie pasuje.

Autor: Masako

Masako — Fri, 09 Oct 2009 07:07:48 +0000

Zdaje się, że gdzieś juz o tym było .. nic nie działa na rynkach w 100%. Bo gdyby tak było, to wszyscy wiemy jakby to się skończyło (na pewno nie byłoby tego bloga tutaj). Ale czymś ludzie muszą się sugerować w tych swoich zmaganiach, niektórzy zasłyszanymi informacjami, niektórzy obrazkami, a niektórzy poprostu bezmyślnie wciskają czerwone i zielone przyciski .. no to wychodzi pieredolnik (czy tam innymi słowy random walk) :)

Autor: Trystero

Trystero — Fri, 09 Oct 2009 06:49:10 +0000

@ Julivert

Moim zdaniem wyjdzie random walk ale ja naprawde nie roszcze sobie prawa do ‘racji’ w tym temacie.

@ pierre dolniak

Obawiam sie, ze nie natrafilem na twarde dowody na to, ze AT dziala, tym bardziej na opisanie kanalow w jakich formacje AT determinuja przyszle zachowanie rynku. Nawet najbardziej intuicyjnie znosny efekt momentum nie ma mocnej podstawy teoretycznej.

Nie zrozum mnie zle, ja nie krytykuje AT, sa jej uzywam podobnie jak metod podobnych do opisanych w tekscie.

Autor: pierre dolnik

pierre dolnik — Thu, 08 Oct 2009 22:12:13 +0000

Różnica pomiędzy twoim przykładem, Trystero, a giełdą czai się w tym, że inwestorzy giełdowi przeważnie dokładnie wiedzą, co robią inni, bo większość śledzi notowania na bieżąco. Tak więc nie grają każdy sobie, a działają w ramach mocno nieliniowego, ale jednak sprzężenia zwrotnego. Czyni to z rezultatów ich działalności układ nie losowy, a chaotyczny – czyli taki, którego zachowanie jest zbliżone do losowego w mikroskali, ale deterministyczne w większej. Stąd też o ile analiza techniczna historycznych danych intraday’owych ma niewielki sens, to już dziennych lub tygodniowych znacznie większy. Polecam literaturę nt. zastosowań teorii chaosu i fraktali w analizie rynków finansowych, a póki co tu coś na dobry początek nawiązującego do tematu: http://www.rb-trading.com/article5.html

Autor: Julivert

Julivert — Thu, 08 Oct 2009 21:10:28 +0000

@Trystero
Może inaczej. Weźmy 10 ludzi, przedstawmy im pewne dane historyczne dotyczące pisania jakiejś litery w kontekście czegokolwiek (okresu w jakim pisano, tła politycznego, ekonomicznego…) i wtedy każmy im napisać literę. Później porównajmy te wyniki do wyników otrzymanych w Twoim pomyśle, samego napisania jakiejś litery. Co wyjdzie?

Autor: Lsd

Lsd — Thu, 08 Oct 2009 20:03:45 +0000

w zadnym wypadku nie jest losowy w ścisłym słowa znaczeniu , musiałaby istniec trwała struktura stochastyczna

Autor: Trystero

Trystero — Thu, 08 Oct 2009 19:08:17 +0000

@ pierre dolniak

Otoz, nawet jesli poszczegolni inwestorzy nie dzialaja w sposob losowy to nie mozna powiedziec, ze efekt dzialan 2 mld inwestorow nie jest losowy.

Wezmy 10 ludzi i kazmy im pisac po jednej literze na klawiaturze – tak by nie wiedzieli co pisza inni. Czy efekt nie bedzie losowy? A przeciez kazdy z nich bedzie pisac z jakims zamyslem.

Autor: pierre dolnik

pierre dolnik — Thu, 08 Oct 2009 12:33:57 +0000

Nie do końca rozumiem po co ten wstęp o małpach. Ludzie spekulujący na rynkach finansowych nie działają w sposób całkowicie losowy, tak więc dane historyczne nie zawierają jedynie szumu, a raczej mają określony stosunek sygnał/szum – czyli trendu do fluktuacji.

Z danych historycznych można właśnie statystycznie wycisnąć ów stosunek i z jego pomocą szacować prawdopodobieństwo, że dany moment jest dobry do otwarcia bądź zamknięcia pozycji. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z przewidywaniem przyszłości i każda sensowna strategia oparta na analizie technicznej powinna uwzględniać również możliwość zachowania się kursu w niepożądany sposób.